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从2006年第四季度到春节前国内农产品价格芝麻开花节节高，在我国粮食连续3年丰收的背景下粮食价格能够有如此“神勇”的表现．与全球粮食库存数量下降至30年来最低的严峻状况密不可分，可以说这次粮食价格上涨是典型的“国外拉动国内”，这一点我国的农产品期货市场反映得最为充分。众所周知期货价格具有预期性，2006年“国庆”长假之后，国内的郑州强麦、大连玉米、大连大豆和大连豆油先后启动展开了一轮波澜壮阔的上涨行情。但这一轮期货价格的上涨始终呈现出较为明显的“近弱远强”特征：距交割时间越短的“近月合约”期货价格上涨幅度越小走势越弱，而离交割时间越远的“远月合约”价格涨幅越大走势越强。这说明前期的上涨是在“利好”预期推动下的上涨，而现货市场上由于国内农产品近年的丰收现货价格上涨的速度很慢。[第一段] 相似文献
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以我国农产品期货市场选取的6种期货价格行为为对象,运用2003-2009年的收盘价和结算价数据,利用单位根检验和自相关检验的结合进行了实证研究。各种检验方法得出的结论不尽一致,各农产品期货的对数期货价格序列不能拒绝弱式有效市场假设。在一定程度上验证了“我国农产品期货市场有效”的命题。 相似文献
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2008年第三季度以来,国际玉米期、现货价格在金融风暴影响下．出现历史罕见的大幅下跌．期货价格跌幅已经超过46％。反观国内玉米市场．在跟随国际市场出现一定程度的跌幅后．在新年度初期再次跟随周边农产品市场出现大幅下滑．期货价格跌破1700元／t重要关口．直逼1600元／t大关：现货价格方面．东北港口二等玉米（14．5％水分）全线跌破1700元／t大关。 相似文献
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作为期货交易的优秀品类,豆粕期货自上市后呈有序向好态势发展,获得众多期货市场投资者青睐。探究豆粕期货价格与现货价格间联动关系,有助于降低价格波动对豆粕产业的影响,为稳定农产品期货市场提供保障。以2009年8月—2021年8月的月度数据为样本,借助VAR模型,运用脉冲响应函数与方差分解检验豆粕现货价格对期货价格的影响。结果表明,豆粕期货价格对现货价格冲击的响应期为两年,第二年豆粕现货价格对期货价格具有6.97%的贡献率。研究表明,我国豆粕现货价格对期货价格具有显著促进作用。 相似文献
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7月份以来,在基本面和技术面的相互配合下,郑州强麦价格大跌骤升,持仓量与成交量陡增,一扫前期的萎靡之势,成为国内沉寂已久的农产品市场的亮点,也吸引众多投资者的目光。其中主力701合约短短5个交易日从1515元/t强劲上升至1614元/t,收复了先前11个交易日的跌幅。国内农产品期货价格2006年以来在国际投资大师一度看好的背景下,始终呈现“轮番下跌”走势,总体表现可谓“疲弱不堪”。而小麦又属农产品中走势最弱的一个,尤其是5月下旬以后,价格更是阴跌不止。虽然芝加哥期货交易所(CBOT)小麦向来表现强劲,也未能给郑州小麦带来任何起色。究其… 相似文献
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