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1.
《世界农业》2021,(6)
本文基于1997—2016年经济政策不确定性指数与小麦价格的月度数据,运用随机波动的时变参数向量自回归(SV-TVP-VAR)模型,在综合考虑多种宏观经济因素的基础上,考察了经济政策不确定性冲击对中国小麦价格波动的影响。研究结果表明:中国小麦价格波动对经济政策不确定性的冲击响应具有持续性的时变特征,即不同时期小麦价格波动呈现正负向交替的差异化波动特征;基于时变视角来看,国内小麦价格波动对经济增长和货币供应量的冲击响应相对“温和”且响应程度始终为正,即伴随着时间变化,经济增长和货币供应量始终对小麦价格波动产生正向影响;小麦价格波动与居民消费价格指数(CPI)相互的冲击响应均显著为正,这意味着小麦价格与CPI之间存在“成本—价格”螺旋效应。 相似文献
2.
基于ARMA-GARCH模型，并结合均值回归效应，溢出效应和周内效应，本文研究了恒指隐含波动率指数(VHSI)能否被预测及预测是否有助于期权投资实践的问题.研究结果验证了香港股市具有均值回归的特性，标准普尔500指数对恒指隐含波动率指数有明显的溢出效应.此外，恒指隐含波动率指数呈现出周一上涨，周五下跌的特征，具有明显的周内效应.最后，本文运用ARMA-GARCH模型对恒指隐含波动率指数进行预测，并结合实际的市场数据做了期权交易模拟.结果显示，ARMA-GARCH模型比ARMA模型更适合对恒指隐含波动率进行建模；考虑了均值回归效应，溢出效应和周内效应之后，ARMA-GARCH模型对恒指隐含波动率指数的预测能力显著提高，并且预测结果有助于期权交易获得较好的收益. 相似文献
3.
目的在考虑了港股对A股的均值溢出效应后,对A股市场杠杆效应进行研究。方法利用EGARCH模型对以沪深300指数为代表的A股市场杠杆效应进行研究。结果一是A股市场波动存在明显的异方差性和信息冲击的非对称性;二是将均值溢出效应纳入分析框架建立的EGARCH模型在各项指标上的表现均普遍优于不考虑均值溢出效应而建立的EGARCH模型。结论就A股市场而言,负项干扰引起条件方差的变化比正项干扰大,即利空信息对波动的影响更大。 相似文献
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5.
探求能繁母猪供给波动的原因对实现生猪稳定保供的政策目标具有重大意义。为此,本文构建能繁母猪供给反应模型,应用TVP-VAR-SV方法研究能繁母猪供给反应的时变特征。实证结果表明：短期生猪和猪仔价格（活鸡价格）冲击对能繁母猪存栏量具有显著的正向（负向）影响,且生猪价格冲击影响效应最大;玉米价格冲击是能繁母猪存栏量短期波动的原因,而生猪疫情和经济政策不确定性冲击是能繁母猪存栏量中长期波动的主要原因,该结论与真实经济周期理论相符;生猪疫情（经济政策不确定性）冲击对能繁母猪存栏量的负向（正向）影响程度较大,且生猪疫情和经济政策不确定性水平较高时,会对能繁母猪存栏量产生更大的冲击。建议提升养殖户的生猪疫情防范和应对能力;降低经济政策不确定性水平,提升养殖户应对经济政策不确定性冲击的能力;充分应用保险和期货等经济手段稳定玉米和生猪价格,采用多种方式降低玉米价格、生猪疫情、经济政策不确定性等冲击对能繁母猪存栏量的影响。 相似文献
6.
实现农民农村共同富裕是扎实推进全体人民共同富裕的关键所在，数字乡村建设对解决城乡收入差距、推动农民农村共同富裕具有重要意义。本研究基于2011－2021年中国30个省（区、市）的面板数据，运用空间杜宾模型和偏微分分解方法，深入分析了数字乡村建设对农民农村共同富裕的空间溢出效应的规模、范围和作用路径。结果表明：2011－2021年我国数字乡村建设水平和农民农村共同富裕水平总体上不断提升，但存在明显“东高中西低”的空间差异特征。农民农村共同富裕具有显著的空间集聚特征，主要表现为“高－高”和“低－低”两种集聚模式。数字乡村建设对农民农村共同富裕存在显著正向影响，且这一影响存在正向空间溢出效应。此外，数字乡村建设对农民农村共同富裕的影响存在区域异质性，东部地区的空间溢出效应强于中西部地区，且这种溢出效应存在衰减特征，其中，400 km和900 km分别为空间溢出效应密集区和溢出效应边界的半径距离。因此，在利用数字致富的过程中需要明晰农村经济发展阶段，着力解决好发展不平衡问题，因地制宜制定相应政策，破除地区间数字信息溢出壁垒。 相似文献
7.
本文考察了1980~2010年间我国价格贸易条件均值水平及波动性变化对经济增长的影响.研究结果表明：不仅价格贸易条件均值水平对我国的经济增长具有明显推动作用,而且价格贸易条件波动性也与经济增长之间存在着显著的正相关关系.研究结论和基于跨国数据所得出的“价格贸易条件波动性与经济增长之间负相关”的经验结论截然不同.这意味着我国在管理和干预价格贸易条件变化过程中,不要忽视适度的价格贸易条件波动性对经济增长的正向影响和积极作用. 相似文献
8.
陆晓佳 《安徽农业大学学报》2009,(2):32-34
2008 年的通货膨胀问题已成为全球最关心的问题之一，我国也不例外，“控通胀”已经成为我国经济宏观调控的重点。文章围绕 PPI 和 CPI①的关系，分析了我国 2008 下半年面临的通胀问题，并且提出建议，以期望对该问题的解决能有所帮助。 相似文献
9.
针对多变量随机波动模型难以刻画金融时间序列尖峰厚尾特征的问题，构建了贝叶斯多变量厚尾随机波动模型。通过模型的贝叶斯分析，选择参数先验分布，设计基于Gibbs抽样的MCMC算法，据此估计模型参数，解决多变量随机波动模型参数较多难以估计的问题；并利用沪深300股指期货与现货交易数据进行实证分析。研究结果表明：贝叶斯多变量厚尾随机波动模型能更准确地刻画金融市场的波动特征以及金融市场间的波动溢出效应。 相似文献
10.
社会经济的发展、市场需求的波动及供应链自身的发展演进,增加了企业生产运作中的不确定性,给供应链管理带来了巨大挑战。而作为供应链系统运作低效的主要表现之一的“牛鞭效应”,成为供应链管理研究的焦点。该研究对供应链中“牛鞭效应”问题的研究现状进行了分析和总结。首先,说明了供应链中普遍存在的“牛鞭效应”问题对供应链的危害性;其次,对影响“牛鞭效应”的因素进行了分析,并建立模型进行量化;最后,分别从传统模式下和电子商务模式下2个角度分析了减弱“牛鞭效应”的方法,并对未来供应链“牛鞭效应”问题的研究进行了展望和预测。 相似文献
11.
金融数据的波动具有较明显的集聚特性,波动集聚现象在收益率的分布上往往呈现出“尖峰厚尾”的特征。价格指数的误差存在自相关性和条件异方差问题,还具有杠杆效应。运用GARCH族模型对深证成分指数的价格指数及收益率进行研究,并对各种模型的拟合结果进行比较结果显示：深证成分指数的收益率的分布存在明显的尖峰后尾现象,股票价格指数存在非对称效应,EARCH模型较好地拟合了股票价格指数的非对称效应的结论。 相似文献
12.
本文基于UN Comtrade数据,通过修正的恒定市场份额模型(CMS模型),研究了需求、结构和竞争力对中国与东盟纺织品输美波动的影响,结果发现:对于纺织品整体,竞争力效应是导致中国及东盟纺织品出口波动的最重要因素,但近年来中国纺织品整体竞争劣势明显、东盟整体竞争力效应及特定纺织品竞争力效应均增强;增长效应和产品效应对中国及东盟纺织品出口增长的作用方向呈现出阶段性变化特征,且产品效应对出口增长影响程度均较小。从分类产品来看,整体上增长效应对中国纺织原料、制成品输美增长的拉动作用弱于东盟,产品效应对中国中间制品、制成品输美增长的正向拉动作用强于东盟,竞争力效应对中国纺织原料、制成品输美增长的正向拉动作用强于东盟。 相似文献
13.
通过计算机模拟研究了开放核心群育种体系的群体遗传学特征，结果表明：配子抽样导致群体遗传特性的随机波动是小群体育种的一个技术难点．ＯＮＢＳ中连续迁移的效应往往导致亚群和总体间基因频率、群体均值、群体方差更加接近，群体间同质性增加．与ＣＮＢＳ相比，ＯＮＢＳ以其特有的迁移同质化效应，可以缓冲小群体复制育种中突出的源于配子抽样的群体遗传特性随机波动和抽样偏差，从而以渐进方式与总体保持遗传同质性．迁移和选择的联合遗传效应往往使得ＯＮＢＳ的遗传进展远大于封闭体系． 相似文献
14.
以电子货币为视角,将其引入通货膨胀形成机制的理论分析框架。研究发现,电子货币对通货膨胀的影响主要体现在放大效应和加速效应两个方面,从而加大了中央银行调控货币政策的难度。同时选取我国1990~2009年的相关样本数据,通过构建计量经济模型,对放大效应以及加速效应与通货膨胀的相关性进行了统计检验。实证结果表明,电子货币的通货膨胀效应显著存在,并提出了相关的对策建议。 相似文献
15.
通过计算机模拟研究了开放核心群育种体系的群体遗传学特征、结果表明；配子抽样导致群体遗传特性的随机波动是小群体育种的一个技术难点。ＯＮＢＳ中连续迁移的效应往往导致亚群和总体间基因频率，群体均值，群体方差更加接近，群体间同质性增加。 相似文献
16.
通过调查问卷获取居民的通货膨胀感受及相关的个人特征等数据，运用累积Logistic模型，从心理层面和外部信息层面考量影响居民通货膨胀感受异质性的因素。结果表明，收入满意程度、食品价格、房租价格以及促销手段等是导致我国居民通胀感受异质性的主要因素。鉴此，政府应该提高收入满意度、稳定物价以及调节房价，以期降低通货膨胀感受的异质性。 相似文献
17.
《天津农学院学报》2020,(1)
研究土壤入渗变化规律,有助于分析农田土壤水分运动的机理,同时土壤入渗特性影响着地面灌溉过程,是地面灌溉系统设计的重要依据。本研究基于Kostiakov-Lewis、Philip、Horton 3种土壤入渗模型,根据大田测试数据,对土壤入渗过程进行了模拟和分析,探究入渗过程中农田土壤空间变异造成的入渗不确定性,提出了直接法和参数均值法两种随机入渗模拟的方法。以95%置信度下累积入渗量的变化区间大小及其稳定性为指标,比较分析了不同模拟方法与3种模型组合的随机模拟效果,最终确定适合该农田入渗特性的模型和随机模拟方法。结果表明:大田试验中3种模型的相关系数均达到0.98以上,拟合精度无明显差异。就空间不确定性程度(以均方根误差表示)而言,直接法参数均值法。以Kostiakov-Lewis模型与参数均值法组合模拟的不确定性更小,组合模拟效果更好,更适合于农田尺度土壤入渗规律的模拟。 相似文献
18.
基于2005—2020年中国30个省（市、自治区）的面板数据，采用熵权-TOPSIS模型测算了共同富裕指数与新型城镇化指数，并利用空间杜宾模型揭示了新型城镇化对共同富裕的空间溢出效应。结果表明，共同富裕呈现明显的空间聚集特征；新型城镇化水平的提升不仅可以推动本地区共同富裕进程，同时也会对临近地区的共同富裕产生正向的溢出效应。为了实现共同富裕目标，必须进一步推进新型城镇化高质量发展，完善市场交易制度，深化区域合作，促进要素转移，加强正向的空间溢出效应。 相似文献
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罗春林 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2010,27(4):8-15
应用LSTAR模型对我国通货膨胀率的动态特征进行的实证研究结果表明：我国通货膨胀率自身调整有明显的非线性特征，分为显著的低通货膨胀区制和高通货膨胀区制，区制转移的平滑参数较大，转移变量为滞后1期通货膨胀率，转折点为0.01036。同时，我国通货膨胀率存在一定程度的非对称性调整，随冲击大小、方向、区制不同而表现不同。此外，我国通货膨胀率具有较高的持久性，高通货膨胀区制的持久性明显低于低通货膨胀区制。 相似文献
20.
杨艳林 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2011,(4):58-65
一般的，含随机波动率成分的仿射期限结构模型认为，即时收益率瞬时方差是收益率水平的线性组合.本文利用我国银行间固定利率国债数据，构建了不依赖于特定仿射模型的检验方法，并对该推论进行了检验.实证结果表明，无论是事前估计还是事后估计的收益率方差，都不能表示成为横截面收益率的仿射函数.即尽管先前许多研究说明仿射模型能非常好地描述我国国债收益率曲线水平动态特征，仿射模型对收益率波动率过程的刻画能力却非常之差.因此，现有的仿射利率期限结构模型存在着非包含随机波动局限. 相似文献