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1.
本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式. 相似文献
2.
考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为u时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为u时的破产概率求解方法.最后,结合实例进行了数值模拟. 相似文献
3.
李婧嵘 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2016,(4):38-43
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式. 相似文献
4.
在引入折现率的条件下研究离散时间风险模型,运用递推方法和全概率公式,得到了破产前盈余,破产后赤字以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的微积分方程并得出结论. 相似文献
5.
本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式. 相似文献
6.
钟朝艳 《西南大学学报(自然科学版)》2012,34(3):019-022
Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险实务中,当盈余低于容忍最小收益时,保险公司就很难再经营下去或需要调整经营策略.在定义盈余低于容忍最小收益时的时刻为破产时刻的基础上,建立一个带干扰且保费随机收取的双COX风险模型,利用鞅论方法,研究其最终破产概率的性质及Lundberg型不等式. 相似文献
7.
本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基础上,根据Gerber的积分微分方程法和Laplace变换计算该公司的生存概率和赤字分布,最后分析盈余过程能顺利达到某一水平而不发生破产的概率. 相似文献
8.
考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关的复合几何分布函数,得到了这个更新方程的解析解.相应的也得到了一些相关精算量的渐近表示和分布函数,如破产前瞬时盈余分布的渐近解,导致破产的索赔额的分布函数. 相似文献
9.
本文主要研究了在Sparre Andersen风险过程中时间间隔过程为Erlang(n)的破产概率及其相关问题。在此基础上,特别考虑了理赔量为possion理赔过程时候满足的破产概率的显示表达形式,同时计算出了最大盈余量未到达b时的带有边际条件的同类积分—微分方程破产概率的表达形式方程的通解问题和当n=2时的生存概率的显示表达形式。 相似文献
10.
研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性，得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer-Lundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式. 相似文献
11.
基于利率为常数的假设,建立了保费收入、保费支出均为复合Poisson过程的农民工失业保险风险模型,其中保单的保费和失业保险的理赔额均为随机序列,给出了模型推导和相关破产概率的性质证明过程,得出了不考虑利率的情况下保险公司破产概率精确值的估计式。以中国某市为例,对6个行业的部分农民工进行了失业保险购买意愿调查。根据调查所得数据,利用农民工失业保险风险模型估算了保险公司的破产概率。结果表明,初始资本越多,保险公司破产概率越低,生存能力越强,进而证明了金融危机背景下推行农民工失业保险是国家解决农民工失业问题的有效途径。 相似文献
12.
魏龙飞 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2016,(1):88-92
研究两类具有相依结构的离散时间风险模型的破产概率问题.其中,索赔和利率过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型下破产概率所满足的递归方程.然后,根据该递归方程得到了破产概率的上界估计.最后对两类风险模型的破产概率的上界进行了比较. 相似文献
13.
在经典复合泊松模型中，保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后，运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率，在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项，进而得到最优投资策略并讨论各种策略的运用对破产概率的影响.解决保险公司的投资资金分配问题，在实际应用中具有一定的参考价值. 相似文献
14.
以国内外相关文献为基础，结合我国地方政府债务的内涵，编制我国地方政府的资产负债表，并通过净资产、资产负债率、债务负担率、KMV等的分析，对我国地方政府债务的风险进行分析，认为目前我国地方政府债务的风险很小，总体可控，并提出了改善我国地方政府债务风险的建议。 相似文献
15.
考虑了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型，充分利用盈余过程的强马氏性，得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程，并进一步在两状态情形下，当理赔额的分布为指数分布时得到了第一个预警区的一个条件矩母函数的具体表达式以解释结果.需要特别指出的是，所研究模型的盈余过程不具有平稳增量性，只能充分运用盈余过程的强马氏性，研究了一类具有马氏调制费率的复合Poisson-Geometric过程风险模型的预警区问题，丰富了保险公司对预警区问题的研究，对保险公司考虑财务预警系统以及保险监管部门设计某些监管指标系统具有一定的参考指导价值. 相似文献