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1.
研究当保费收入在时间区间的期初和期末给付时的两种广义的离散时间的风险模型，当保险公司的利率具有 m 阶自回归结构的情况下，将其代入上述模型通过递推和数学归纳法 ，分别得到了描述破产问题的破产前最大盈余分布，破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平 x 的时间分布的满足的微分方程，最后指出可以结合具体的例子会有比较好的实际价值. 相似文献
2.
李婧嵘 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2016,(4):38-43
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式. 相似文献
3.
在引入折现率的条件下研究离散时间风险模型,运用递推方法和全概率公式,得到了破产前盈余,破产后赤字以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的微积分方程并得出结论. 相似文献
4.
考虑了一类离散相依的风险模型,该模型假设主索赔以一定的概率引起两种副索赔,而第一种副索赔有可能延迟发生.通过引入一个辅助模型,分别得出了该风险模型初始盈余为0时破产前盈余与破产时赤字的联合分布的表达式、初始盈余为u时破产前盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式、初始盈余为0时的破产概率,以及初始盈余为u时的破产概率求解方法.最后,结合实例进行了数值模拟. 相似文献
5.
本文主要研究了在Sparre Andersen风险过程中时间间隔过程为Erlang(n)的破产概率及其相关问题。在此基础上,特别考虑了理赔量为possion理赔过程时候满足的破产概率的显示表达形式,同时计算出了最大盈余量未到达b时的带有边际条件的同类积分—微分方程破产概率的表达形式方程的通解问题和当n=2时的生存概率的显示表达形式。 相似文献
6.
本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式. 相似文献
7.
钟朝艳 《西南大学学报(自然科学版)》2012,34(3):019-022
Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险实务中,当盈余低于容忍最小收益时,保险公司就很难再经营下去或需要调整经营策略.在定义盈余低于容忍最小收益时的时刻为破产时刻的基础上,建立一个带干扰且保费随机收取的双COX风险模型,利用鞅论方法,研究其最终破产概率的性质及Lundberg型不等式. 相似文献
8.
考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关的复合几何分布函数,得到了这个更新方程的解析解.相应的也得到了一些相关精算量的渐近表示和分布函数,如破产前瞬时盈余分布的渐近解,导致破产的索赔额的分布函数. 相似文献
9.
本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基础上,根据Gerber的积分微分方程法和Laplace变换计算该公司的生存概率和赤字分布,最后分析盈余过程能顺利达到某一水平而不发生破产的概率. 相似文献
10.
熊双平 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2008,(2)
讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解. 相似文献