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我国一直以来在推行汇率的改革,并以实现人民币汇率的双向波动为目标,这就需要我国的出口企业关注人民币汇率的变化,要具备应对人民币汇率变动风险的意识和能力。同样,我国的茶叶出口企业也要关注我国人民币汇率的变动情况,基于我国茶叶出口贸易的现状,进行人民币汇率变动趋势对茶叶出口的影响分析,并提出有效的应对之疑,以减少人民币汇率波动对茶叶出口企业的影响,提升茶叶出口企业的竞争实力。 相似文献
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汇率是调节经济的重要杠杆,是影响对外贸易的重要因素。本文运用协整检验、误差修正模型和格兰杰因果检验等计量模型,就近30年人民币汇率变动对我国茶叶出口的影响进行实证研究。结果表明,人民币升值会对我国茶叶出口产生负面影响,且在长期内存在协整;实际有效汇率对茶叶出口的影响强于名义汇率,且实际有效汇率的误差修正模型更稳定。当汇率出现波动时,应考虑运用相关策略以抵消其产生的消极影响。 相似文献
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中国小麦期货价格行为的实证研究 总被引：1，自引：0，他引：1
我国是一个农业大国,是世界上最大的小麦生产和消费国,小麦期货是国家发展大宗农产品期货交易,发挥期货市场功能、为国民经济服务的首选品种。本文研究了我国郑州商品交易所(CZCE)小麦期货近四年的收益序列,采用GARCH和EGARCH类模型描述分析了小麦期货收益的波动集群性和杠杆效应。本文借助协整检验等分析了小麦期货价格和现货价格之间的关系。研究结果显示:我国小麦期货价格与现货价格存在长期均衡关系,但是小麦期货市场的价格发现功能很弱。造成小麦期货市场效率不高的主要原因:小麦是我国最重要的粮食作物,事关国家粮食安全大计,因此政府在制定相关政策时往往给予特殊考虑。出于此原因,小麦价格仍然经常受到直接或间接的宏观调控。 相似文献
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棉花期货的推出,可有效降低棉花现货市场的波动风险.以我国棉花期货与现货价格为研究对象,采用ADF单位根检验、Johansen协整检验、VAR模型、Granger因果检验等方法对我国棉花期货价格与现货价格间的动态关系进行实证分析.结果 表明:棉花期货与现货价格之间存在长期动态均衡关系,期货价格对现货价格有一定的引导作用,相关从业者可以利用期货价格的波动趋势预测未来棉花现货价格的走势. 相似文献
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棉花期货的推出,可有效降低棉花现货市场的波动风险.以我国棉花期货与现货价格为研究对象,采用ADF单位根检验、Johansen协整检验、VAR模型、Granger因果检验等方法对我国棉花期货价格与现货价格间的动态关系进行实证分析.结果 表明:棉花期货与现货价格之间存在长期动态均衡关系,期货价格对现货价格有一定的引导作用,相关从业者可以利用期货价格的波动趋势预测未来棉花现货价格的走势. 相似文献
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以2016～2017年我国玉米期现货市场为基础,采用双变量EC-EGARCH模型对我国玉米期货市场和现货市场之间的价格引导关系及风险传递效应进行研究。结果表明,我国玉米期货与现货价格之间具有长期均衡关系,期货价格对市场信息的反应速度较快,对现货市场具有引导作用。将协整残差项作为解释变量引入均值方程和条件方差方程,对期货价格与现货价格均有明显的调节作用,更加准确地刻画了二者之间的关系,且协整残差项对期货市场的波动具有负向影响,对现货市场的影响不显著。期货对现货具有单向波动溢出效应,印证了玉米期货对现货市场的引导作用。 相似文献
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近年来,菠萝价格波动异常频繁,对消费者和生产者造成很大的影响。本文运用 2011年8月至2015年9月北京丰台区新发地农产品批发市场菠萝批发价格数据作为研究对象,剔除通货膨胀对菠萝价格的影响,分析菠萝价格波动主要特征;运用CensusX12季节调整模型和 HP 滤波分解模型将2011年8月～2015年9月的菠萝价格分离出趋势和循环序列,据此考察菠萝价格长期波动的趋势,并对短期波动的周期进行划分,以此剖析菠萝价格波动存在的内在规律。研究发现：菠萝的批发价格属于一种高峰型的波动并具有稳步上涨的长期趋势,但扩张能力正在逐渐下降;菠萝的批发价格很不稳定,变动的幅度很大,波动周期短,市场稳定性差、风险高容易受到其他因素的影响。 相似文献
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人民币汇率升值对花生产业影响研究 总被引：3，自引：2，他引：1
人民币汇率升值对国民经济的影响有利有弊.人民币升值与出口政策调整对花生出口企业影响较大,导致企业出口量减少,预期利润下降,但国内外市场的强烈需求与价格的不断攀升,农民种植花生积极性的高涨,使得花生产业发展市场空间巨大,人民币升值等不利因素给整个花生产业带来的压力,能够得到缓解.建议通过增强花生科技支撑能力,提高花生生产加工效率和市场竞争力,加强行业协作,严把产品质量,严格企业管理等多方面举措,克服人民币汇率升值给花生出口贸易带来的不利影响. 相似文献
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在简要回顾1949—2012年中国糖料和食糖市场发展历程的基础上,分析了不同阶段我国糖料和食糖市场发展的主要驱动力,进而得出中国糖料与食糖市场的主要变迁特点:一是食糖产量大体呈增长态势,且呈明显的周期性波动特征;二是糖料与食糖产业结构日益向优势产区集中;三是食糖消费稳步增长,且近5年增速超过产量增速;四是国内食糖供需维持紧平衡且供需缺口长期存在,食糖进口近两年大幅增加;五是食糖价格波动剧烈且影响食糖价格波动的因素日益复杂;六是食糖产业链各环节逐步实现转型升级,现货、远期和期货结合的多元化市场体系初步形成,且制糖企业集中度日益提高。 相似文献
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基于2005-2019年国内19省(市)面板数据，构建PVAR模型探究玉米价格、农地流转租金与农业产业结构之间的动态关系。结果发现，脉冲响应分析表明，玉米价格、农地流转租金与农业产业结构都具有一定经济惯性，能实现自我促进，且3个变量之间具有互相促进作用，有些促进作用或力度比较小，或具有滞后性。方差分析表明，玉米价格变化的80%以上可由其自身解释，农地流转租金是影响农业产业结构的重要因素之一。在确保粮食安全下，探索玉米价格可变化区间释放农村经济活力，既要突出省域特色，又要整合资源突出合力的作用，稳步推进土地流转，推动农业产业结构逐步升级。 相似文献
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为了有效应对新冠肺炎疫情冲击及后续影响,推动油菜产业稳定健康发展,基于国家油菜产业技术体系所提供的微观调研数据,使用描述性统计方法从农户生活、油菜生产、油菜籽加工等维度,分析新冠肺炎疫情对中国油菜产业的影响。结果显示：在种植户生活方面,仅有0.98%的受访户出现食用植物油短缺现象,76.06%的受访户反映家庭总收入完全没有影响或影响很小,但乡村观光旅游同比下降10.24个百分点、蜂农采蜜同比下降4.6个百分点;在油菜生产环节,85.47%的受访户反映田间管理工作量“没有变化”和“小幅度减少”;90.38%的受访户反映油菜生产雇工“无影响”和“影响较小”;79.06%的受访户反映农用物资价格“总体稳定”;98.48%的受访户认为对最终产量的影响较小;但18.21%的受访户反映有“虫害”,较2018-2019年度上升4.99个百分点;在油菜籽加工环节,油菜籽加工企业开机率、企业面临的具体困难以及希望获得的政府支持政策均呈现地区差异性。基于此,今后应完善我国油料储备体系建设,注重进口来源多元化,加大科研创新和技术推广力度,优化市场营销体系和推进信息平台建设,制定“一揽子”补贴方案,从而保障中国油菜产业健康发展。 相似文献
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市场整合是衡量市场机制效率的重要指标,研究国内油料作物空间市场整合关系有利于宏观把握市场的运行情况,对优化地区分工和提高资源配置效率具有重要意义。本文以油菜籽、花生和芝麻为例,依次使用Johansen协整分析、向量误差修正模型和格兰杰因果检验,系统分析了国内油料作物的空间市场整合关系。研究表明：从长期来看,油菜籽、花生和芝麻的市场价格之间关联较为密切,国内油料作物市场存在长期整合关系;从短期来看,国内油料作物市场的短期整合程度较高,根据调整速度,从高到低依次是花生、油菜籽和芝麻;从因果关系来看,70%的油菜籽、57.14%的花生和30%的芝麻市场价格之间存在双向因果关系,说明市场价格信息并非完全对称传递。为提高国内油料作物市场整合程度,本文分别提出了改善市场环境、完善信息平台建设和加强构建现代物流体系的建议。 相似文献
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基于改进GM(1,N)模型的我国大豆价格影响因素分析及预测研究 总被引：2，自引：0，他引：2
大豆是我国重要的粮食作物和油料作物,其价格对于国民经济尤其是农业经济的影响意义深远。大豆价格的稳定对于我国大豆市场的健康发展有着重要的现实意义。在灰色理论的基础上,提出了一种改进GM(1,N)大豆价格预测模型,首先运用灰色关联分析法对我国大豆价格的影响因素进行分析,选择主要的影响因素;再将这些影响因素作为模型的相关因素变量,构建GM(1,N)大豆价格预测模型。采用2010-2015年的大豆数据进行实证研究,模型选取国内大豆自给量、世界大豆产量、国民消费价格指数、消费者信心指数4个变量作为相关因素变量;模型预测误差为2.10%,预测精度较高,能够较好地掌握大豆价格的变化规律,可以为大豆价格市场预测及国家宏观政策的制定提供理论指导。 相似文献
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运用MSIH(3)-VAR(3)模型,选取2014年7月-2017年6月的周度数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、大豆一号期货价格和现货价格间的均值溢出关系。研究发现:(1)大豆一号期货价格与市场情绪之间相互产生正向响应,而现货价格与市场情绪之间产生负向效应;(2)大豆一号现货价格和期货价格间存在均值溢出效应,这表明大豆一号期货价格具有价格发现功能;(3)市场情绪是大豆一号期货价格和现货价格发生关系的中间因素。最后,根据本文结论提出了相关建议。 相似文献
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本文基于中国、西北欧的主要植物油价格以及马来西亚棕油价格、库存、产量的月度数据,研究其波动关联性。研究结果表明,最近7年和20世纪80年代的价格波动较为剧烈,西北欧市场植物油价格在过去30多年中没有明显增长趋势;季节性变动呈变弱趋势,豆油的季节性变化相对小;在棕榈油市场,投机对价格波动的影响较弱,但最近7年开始加重;不同地区、不同产品的价格关联性强,但菜籽油在不同区域市场之间的关系相对弱一些。 相似文献