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1.
考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题，运用无套利理论推导出期权价值微分方程，利用变换计价单位的方法，得到交换期权的显示定价公式. 相似文献
2.
基于B -S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更适用于实际金融市场. 相似文献
3.
王剑君 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2010,27(1)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式. 相似文献
4.
在原有泊松过程定义的基础上,提出了一种新的定义———[a,b]上参数为λ(t)的截尾泊松过程,并得出且论证了[a,b]上参数为λ(t)的截尾泊松过程相关性质及其泊松流的分布。 相似文献
5.
假设市场是完备的,在文中使用了计价单位变换,等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权,得到了欧式择好期权的定价公式和对冲交易策略. 相似文献
6.
假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动，建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型.利用混合分数布朗运动的It-公式，将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程，通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式. 相似文献
7.
本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式. 相似文献
8.
假设股票价格遵循指数O-U过程，利用随机分析中的鞅方法，得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式，推广了B-S模型. 相似文献
9.
假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程，并假设跳跃高度服从对数正态分布，利用期权定价的鞅方法，推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式. 相似文献
10.
假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式. 相似文献
11.
便携式风力灭火机振动及其沿人体手臂传递特性研究 总被引：1，自引：0，他引：1
便携式风力灭火机工作时产生的振动会对操作者的健康造成很大影响,为了对其进行优化设计并给出合理使用建议,对国产林海6MF-30和日本小松HB2302风力灭火机的振动频谱和人体手臂振动传递率进行了对比分析。结果表明:6MF-30与HB2302风力灭火机的振动基频分别为58.5和121.5 Hz,试验测试频谱范围内分别存在5个和2个支配性频率,且基频越大,对操作者影响越小,故应优化6MF-30的结构设计以提高其振动的基频;根据ISO5349—2001标准,在最大功率转速下,操作者使用6MF-30和HB2302风力灭火机的允许受振时间分别为2.29和3.27 a;风力灭火机振动对操作者手臂和肩颈的影响很小,绝大部分能量由手掌和手指吸收,需重点研究针对手部的减振策略。 相似文献
12.
铲式玉米精密播种机振动特性试验 总被引：2，自引：0，他引：2
为了对铲式玉米精密播种机工作时产生的随机振动信号进行分析,在4种不同速度下进行播种机振动信号采集试验.对振动信号进行时域和频域分析,以自相关和互相关函数表明播种机工作产生的振动具有一定的周期性和相关性,这种周期性和相关性随速度的增加而明显;以自功率谱密度函数表明播种机工作状态下不同频域的振动强度,结果表明,播种机工作时主要为低频振动,振动能量随播种速度的增加而增强. 相似文献
13.
振动深松机的改进设计与试验研究 总被引：4，自引：3，他引：1
针对1SZ-460型振动深松机样机田间试验中出现的振动发生机构轴承应力过大易破坏,振动机构横梁弯矩大易变形等问题,对该振动深松机关键部件进行研究改进,设计新型振动深松机以满足生产需求。通过分析原样机振动发生机构及执行机构的运动过程,设计简支偏心轴式振动发生机构,优化执行部件和机架;通过分析不同形状深松铲松土效果和土壤耕作阻力,改进了深松铲柄;增加了施肥系统,以此减少机器进地次数及对土壤的压实,提高作物产量。田间试验结果表明：新型振动深松机较不振动深松,降低牵引阻力7%～17%,提高工作效率11.1%～16.2%。该新型振动深松机适于玉米等作物的苗前及苗期深松施肥作业。 相似文献
14.
便携式风力灭火机的人机工程学评价 总被引：1，自引：1，他引：0
为研究便携式风力灭火机的振动、噪声和质量对操作人员生理和心理负荷的影响,通过试验对便携式风力灭火机(国产6MF-30和日本产HB2302)的把手振动和耳旁噪声进行测试,选取心率和反应时间对便携式风力灭火机进行人机工程学评价。结果表明:6MF-30的振动加速度、耳旁噪声、心率增加比、反应时间均大于HB2302;风力灭火机的耳旁噪声随着振动加速度的增加而增加,振动和噪声共同作用于操作人员,难以区分开,因此,将振动和噪声的综合作用视为一个影响因子,取得了较好的分析效果;质量和振动-噪声对心率增加比有显著影响,对反应时间没有显著影响,质量对心率的影响要大于振动-噪声。建议重新对6MF-30进行设计,重点考虑质量和减振降噪,发动机选择功率适中且质量轻的,前把手选择塑料作为主要材料。 相似文献
15.
为了降低输电网电能损耗,采用混和智能算法(粒子群算法与差异进化算法相结合)作为无功优化算法。该算法对不断变化的个体极值与整体极值进行研究,并且引入第三值分离相似性状,寻找最优补偿点的位置,从而有效补偿电能传输过程中的无功功率。通过IEEE系统例证分析,结果表明混合智能算法性能优于粒子群算法。说明混合智能算法对电能传输过程中所需无功功率有良好的补偿作用,对电网经济安全运行有良好的保障性。 相似文献
16.
小客车通过减速带时地面振动信号的差异性分析 总被引：1，自引：1，他引：0
为了探究小客车通过减速带时引起的减速带周围不同位置地面振动情况的差异性,本文采用正交试验设计和实地测试,并根据"试验方案4"条件下的实测数据,从振动时间、振动频率和振动强度三方面分析了减速带周边不同位置的振动差异性.结果表明:(1)横向测试点的振动强度明显大于纵向测试点,且产生振动信号时刻比纵向测试点早了1.8 ms左右;(2)横向和纵向位置的振动频率都集中在10~21 Hz的范围内,属于低频振动;(3)在高频部分均出现振动反弹现象,反弹振动峰值都在260 Hz附近产生,但是纵向位置的反弹振动峰值大于横向位置. 相似文献
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本文采用频谱分析方法对发电厂汽轮机运行过程中轴系的振动进行了测试分析,发现汽轮机组轴系振动的振源主要是转子质量不平衡、转子碰摩等,同时分析了各种振动的机理、征兆,在此基础上,提出了降低汽轮机轴系振动的相应措施。 相似文献
19.
振动挖掘式马铃薯收获机设计与试验(英文) 总被引：1，自引：0，他引：1
为进一步解决我国丘陵山区马铃薯机械化收获问题,依据振动减阻收获机理,设计了一种与手扶拖拉机配套使用的振动挖掘式马铃薯收获机。对该收获机振动挖掘装置作业机理和振动铲运动学、动力学特性进行了研究分析,并确定了振动铲相关结构和工作参数。以机组前进速度、振动铲振频、振动铲振幅为试验因素,伤薯率和明薯率为试验指标进行了三元二次正交旋转组合试验。运用数据处理软件对回归方程进行了显著性分析,并建立了各试验因素与指标之间的数学模型。优化得出最佳因素组合为:机组前进速度0.85 m/s、振动铲振频12 Hz、振动铲振幅14.5 mm、伤薯率1.21%、明薯率98.51%。最佳参数组合下的验证试验结果表明:平均伤薯率1.28%、平均明薯率98.48%,作业性能符合马铃薯收获要求。 相似文献
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[目的]通过开展泵站管道系统振动模态试验,客观地分析管道振动状态并评估其运行的稳定性。[方法]采用DASP(Data Acqui-sition&Signal Processing)软件对甘肃省景电工程总干二泵站4#管道进行振动模态试验。[结果]利用随机子空间(SSI)法进行模态参数辨识,并与特征系统实现算法(ERA)对比,得到了可靠的1～4阶频率和阻尼,并由此进行振型分析。[结论]将DASP应用于压力管道振动模态试验,不仅获得管道高阶频率、阻尼及振型,得到管道不同位置的振动状态,还可为解决同类型管道运行中的振动问题,因此,在工程实践中具有较好的推广价值。 相似文献