“降价补差”承诺期权定价分析     

郑秋红  岑仲迪  宋良荣 《湖南农业大学学报(自然科学版)》2015,(1):26-30

综合应用Δ对冲技巧以及It引理,在风险中性意义的前提下建立了房产开发商“降价补差”承诺期权的偏微分方程定价模型.根据“降价补差”承诺能否在到期前任何一天履约,分别建立了欧式承诺期权定价模型和美式承诺期权定价模型.对于欧式承诺期权,得到了期权价格的解析公式;对于美式承诺期权,采用基于自适应的有限差分法对上述定价模型进行数值计算,得到了相应的期权价格.并以欧式承诺期权为例,分析了期权价格对参数的依赖关系.最后对两个具体的“降价补差”承诺期权案例进行了期权价格计算．  相似文献   

倾斜油罐储油量的测定与变位识别     

黄剑  岑仲迪  李浩 《油气储运》2013,32(1)

采用拟蒙特卡罗模拟算法对倾斜储油罐进行储油量测定、变位识别及倾斜角度计算,并针对不同情况设计4种算法.在储油罐空间内产生均匀分布随机点,并通过统计油平面位置以下随机点个数,估算当前油面高度的储油量,利用空间坐标变化确定变位后储油罐的空间位置,估算当前位置下油面所反映的储油量.以某油罐加油实测数据为例,根据油面高度、理论储油量、测量储油量、出油量判断罐体是否变位,并利用最小二乘法,采用网格遍历搜索计算得到倾斜角度,结果表明计算模型具有一定的可行性和可靠性.  相似文献