基于Copula函数的沪深综指相关性分析     

郑列  郑伦涛  徐斌 《长江大学学报》2013,(2):21-23,29

将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起，利用各种统计软件作参数估计和检验，通过计算机模拟和计算，对沪深综指的相关性进行了分析。研究结果表明，沪深综指之间存在很强的正向风险关联性，沪深收益率走势具有相同的方向。  相似文献