基于Copula函数的沪深综指相关性分析     

郑列  郑伦涛  徐斌 《长江大学学报》2013,(2):21-23,29

将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起，利用各种统计软件作参数估计和检验，通过计算机模拟和计算，对沪深综指的相关性进行了分析。研究结果表明，沪深综指之间存在很强的正向风险关联性，沪深收益率走势具有相同的方向。  相似文献   

应用EDTA血清凝集试验检测猪血清中布鲁氏菌抗体的观察     

魏涛  张见麟  林琼华  郑列半  易奇珍  梁杏娴 《中国兽医杂志》1988,(12)

本文介绍了一种检测猪血清中布鲁氏菌抗体的血清学方法—EDTA(乙二胺四乙酸)血清凝集试验。并应用该试验检测了215份猪血清,并与常规血清凝集试验(SAT)配对试验进行了比较,结果发现在补体结合试验(CFT)阳性的猪血清中,两种试验阳性检出率相同(93%);而在CFT阴性猪血清标本中,EDTA和SAT法的阴性检出率分别为84%及72%。经统计学X~2测验(P<0.01)有极显著性差异。  相似文献