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1.
对美式路径依赖期权的定价 总被引:1,自引:0,他引:1
本文将对浮动利率债券期权(一种路径依赖美式期权)进行定价。假设标的变量服叭马尔科夫过程,浮动利率债券期权的价格满足一个动态规划模型。该模型的连续值可通过一个条件期望来表示。我们将证明这个条件期望可以利用Malliavin导数转化为非条件期望,以适用于蒙特卡罗方法对期权定价。 相似文献
2.
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和Δ对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型. 相似文献
3.
4.
针对假设股价的对数收益率布朗运动在期权定价时产生的无法解释股价对数收益率的尖峰厚尾和序列相关性的缺陷,采用了Zhang提出的非对称漂移双gamma跳-扩散过程来描述资产(股价)的对数收益率运动形态(该过程是kou提出的双指数跳-扩散过程的推广),并利用Esscher风险中性变换,研究了幂型期权的定价公式.还设计了两种创新的幂型期权,在非对称漂移双gamma跳-扩散过程下给出了相应的定价公式. 相似文献
5.
6.
本文基于市场微观结构理论,选取大连商品交易所农产品期权2019年的5分钟间隔高频数据,使用高频均值统计方法,实证检验了农产品期权的交易量、价格波动和相对价差的日内模式。研究表明:信息不对称以及套利交易通过农产品期权市场的交易机制对主要特征变量的日内模式产生影响。农产品期权的日内买卖价差在交易日开盘和收盘时更大,日内价格波动在开盘后、收盘前均出现放大,且买卖价差和价格波动在交易日开盘后很短时间内扩大,交易量在交易日开、收盘时段缩小。 相似文献
7.
期权博弈理论在不确定性投资决策中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
应用期权博弈理论方法分析了存在竞争条件下的不确定性投资决策问题。建立了一个双寡头模型,用实物期权方法计算了模型中2个公司的价值,并分析了模型的均衡状态,给出了影响产品需求的随机因素位于不同区间上时。2公司的均衡状态及其最优的投资决策。分析结果表明,随着影响产品需求的随机因素值的变化2公司的最优策略是。做领导者、跟随者或者采取对二者无差别的态度;只有当随机变动值非常大时,同时投资对2公司而言才可能是最优的策略。 相似文献
8.
期权定价方法在林木资产评估中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
应用B1ack—Scholes期权定价方法评估具有市场价值的林木资产,结果表明:评估值对价格波动参数σ的灵敏度为0.5左右。随σ值和林龄的增大及森林投资效率(投入产出比)的提高,评估值都会有所提高。反之亦然。当收获现值法的经济成熟龄和参考林分的数量成熟龄一致时,对2426.29hm2(林龄15-31a)林分的评估值与期权法接近,而各林龄的评估值却差异较大。表2参7 相似文献
9.
为了更加科学地采伐利用北亚热带高山区日本落叶松工业纸浆林,利用实物期权法分析评价纸浆材价格波动条件下日本落叶松的经济效益,确定不同价格水平条件下日本落叶松的柔性最优轮伐期,并得出不同林龄时实施采伐的价格阈值。结果表明:在当前日本落叶松纸浆材价格为500元·m-3的情况下,立地指数为15,17,19和21的日本落叶松最优轮伐期分别为25,23,21和19年,在价格较高时的最短轮伐期分别为23,20,17和15年;在林龄小于最短轮伐期时,无论纸浆材价格为何值都应选择等待策略。 相似文献
10.
考虑有限体积法定价欧式的Merton型跳扩散期权模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,且离散矩阵均为M-矩阵.针对方程中的积分项,采用一类高效的线性插值技术进行逼近.数值实验验证了本文方法的有效性和稳健性. 相似文献