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| 基于CVaR-RAROC的ETF基金业绩评价 | |
| 引用本文： | 原浩.基于CVaR-RAROC的ETF基金业绩评价[J].新农村（黑龙江）,2011(7):250-250. |
| 作者姓名： | 原浩 |
| 作者单位： | 西南财经大学金融学院,四川成都,611130 |
| 摘 要： | 本文以RAROC指标为依据对11支ETF基金进行了业绩评价，并对VaR与CVaR两种方法的基金业绩进行了对比，得出CVaR能够更好的描述基金的潜在风险． |
| 关 键 词： | 风险价值 业绩评价 CVaR RAROC |
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