| 低违约评级组合的违约率估计 |
| |
| 引用本文： | 王国栋.低违约评级组合的违约率估计[J].中国农机化,2010(4):98-101. |
| |
| 作者姓名： | 王国栋 |
| |
| 作者单位： | 天津大学管理学院,天津市,300072 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，高等学校博士点基金 |
| |
| 摘 要： | 违约率是信用风险建模的核心输入变量，本文基于评级模型对违约率进行估计。估计违约数据很少的低违约组合的违约率是一个比较困难的问题，用最大谨慎原则方法解决这类问题时结果偏大，过于保守。本文将最大谨慎原则的思想与极大似然方法相结合，估计低违约组合的违约率，其估计的结果比仅用最大谨慎原则估计的结果很大程度上降低了保守度。
|
| 关 键 词： | 评级模型 违约率估计 最大谨慎原则 极大似然估计 |
Estimation of Probability of Default by Using Ratings-Based Models |
| |
| WANG Guo-dong.Estimation of Probability of Default by Using Ratings-Based Models[J].Chinese Agricul Tural Mechanization,2010(4):98-101. |
| |
| Authors: | WANG Guo-dong |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
