基于因子分析模型的基金业绩分析 |
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引用本文: | 汪剑琴.基于因子分析模型的基金业绩分析[J].安徽农业大学学报,2015(5):48-53. |
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作者姓名: | 汪剑琴 |
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作者单位: | 安徽财经大学金融学院 |
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摘 要: | 近年来,我国证券投资基金规模不断壮大,成为我国资本市场上一支不可或缺的力量。证券投资基金是众多中小投资者的重要理财工具,因此,其业绩评估成为众多投资者以及管理者关心的重要话题。文章以成立于2008年之前的开放式股票型基金,共61只,为研究对象,分析了影响基金整体业绩的基金月平均收益率、标准差、夏普指数等若干主要因素。通过运用数据,采用因子分析的方法进而对基金业绩进行分析,综合得出了影响基金业绩的三个综合影响因子,并通过因子得分分析得出整体业绩排名前十的基金。为众多投资者提供了一个基金业绩评估的有效方法。
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关 键 词: | 开放式基金 因子分析模型 业绩评估 |
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