|
|||||
|
|
| 基于Copula函数的沪深综指相关性分析 | |
| 引用本文： | 郑列,郑伦涛,徐斌.基于Copula函数的沪深综指相关性分析[J].长江大学学报,2013(2):21-23,29. |
| 作者姓名： | 郑列 郑伦涛 徐斌 |
| 作者单位： | 湖北工业大学理学院,湖北武汉430068 |
| 基金项目： | 湖北省自然科学基金项目（2011CDB081）. |
| 摘 要： | 将Copula理论与t-GARCH模型结合在一起，利用各种统计软件作参数估计和检验，通过计算机模拟和计算，对沪深综指的相关性进行了分析。研究结果表明，沪深综指之间存在很强的正向风险关联性，沪深收益率走势具有相同的方向。 |
| 关 键 词： | Copula函数 t-GARCH模型 Kendall秩相关系数 Spearman秩相关系数 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |