| 金融系统ARCH模型及应用 |
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| 引用本文： | 马超群,陈牡妙.金融系统ARCH模型及应用[J].湖南农业大学学报(自然科学版),1998,25(5). |
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| 作者姓名： | 马超群 陈牡妙 |
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| 作者单位： | 湖南大学国际商学院 |
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| 摘 要： | 针对金融数据具有丛集性与异方差性的特征，给出了最能反映这一特征的研究方法，在此基础上，比较系统地介绍了ＡＲＣＨ模型及其若干变形，参数估计与假设检验，讨论了金融系统ＡＲＣＨ模型的应用前景。
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| 关 键 词： | ARCH模型 条件异方差 预测 决策 金融系统 |
ARCH Model and Its Application in Finance System |
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| Ma Chaoqun,Chen Mumiao.ARCH Model and Its Application in Finance System[J].Journal of Hunan Agricultural University,1998,25(5). |
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| Authors: | Ma Chaoqun Chen Mumiao |
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| Abstract: | ARCH model,autoregressive conditional heteroskedasticity,is a model for time sequence analysis which developed after 1982.Based on the analysis of data character in finance markets,the form and classes of ARCH,its parameter estimation,hypothesis test,and |
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| Keywords: | decision making finance system conditional heteroakedasticity |
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