| 保险公司最优投资及再保险策略 |
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| 引用本文： | 罗琰,杨招军.保险公司最优投资及再保险策略[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2009(3). |
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| 作者姓名： | 罗琰 杨招军 |
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| 作者单位： | 罗琰,LUO Yan(湖南大学,经济与贸易学院,湖南,长沙,410079;南京审计学院,数学与统计学院,江苏,南京,210075);杨招军,YANG Zhao-jun(湖南大学,经济与贸易学院,湖南,长沙,410079)
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| 摘 要： | 在最大化生存概率和最大化终止时蒯期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解.这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义.
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| 关 键 词： | 生存概率 指数效用 HJB方程 比例再保险 |
Optimal Investment and Proportional Reinsurance Strategies |
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| LUO Yan,YANG Zhao-jun.Optimal Investment and Proportional Reinsurance Strategies[J].Journal of Hunan Agricultural University,2009(3). |
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| Authors: | LUO Yan YANG Zhao-jun |
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| Keywords: | |
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