| 股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法 |
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| 引用本文： | 马超群,邹琳,李红权.股票市场的非线性结构与混沌效应检验——基于BDS与CR方法[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2008,35(5):85-88. |
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| 作者姓名： | 马超群 邹琳 李红权 |
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| 作者单位： | [1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082 [2]湖南师范大学商学院,湖南长沙410081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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国家社会科学基金
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| 摘 要： | 在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD)进行数据处理.研究结果表明,中国股市具有低维混沌吸引子、对初值敏感依赖性、准周期性等显著的非线性混沌特征.并就市场混沌的经济含义与应用价值进行了探讨.
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| 关 键 词： | 混沌理论 非线性分析 对数线性趋势消除法 BDS检验 返回临近检验 |
| 修稿时间： | 2007/10/16 0:00:00 |
Testing Nonlinear Structure and Chaos Effect of Chinese Stock Markets Based on BDS and CR Methods |
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| MA Chao-qun,ZOU Lin,LI Hong-quan.Testing Nonlinear Structure and Chaos Effect of Chinese Stock Markets Based on BDS and CR Methods[J].Journal of Hunan Agricultural University,2008,35(5):85-88. |
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| Authors: | MA Chao-qun ZOU Lin LI Hong-quan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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