| 基于MATLAB的改进BP神经网络的实现与比较 |
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| 引用本文： | 周黄斌,周永华,朱丽娟.基于MATLAB的改进BP神经网络的实现与比较[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2008(1):28-31. |
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| 作者姓名： | 周黄斌 周永华 朱丽娟 |
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| 作者单位： | 广东商学院数学与计算科学系 广东广州510320(王海燕)，广东商学院金融学院 广东广州510320(彭大衡) |
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| 摘 要： | 本文在Black-Scholes型市场中引入机会收益的概念,并利用文4]中提出的在险收益的风险概念,建立了机会收益-在险收益(EaC-EaR)动态投资决策模型maxR=EXπ(T)|Xπ(T)≥ρ1-β(x,π,T)]s.t.EaR(x,π,T)≤Cπ∈Rd,其中C是事先给定的某风险水平,ρ1-β(x,π,T)是期末财富Xπ(T)的1-β下侧分位数.通过对该模型的讨论,得到了最优常数再调整策略的显式表达式以及投资组合的有效前沿,阐明的金融学涵义包括:在EaC-EaR投资组合模型下,风险中性市场中的最优常数再调整投资策略是纯债券投资策略,而风险非中性市场中的最优常数再调整投资策略蕴涵了两基金分离定理的成立.另外,β=1时的均值-在险收益(M-EaR)模型maxR=EXπ(T)]s.t.EaR(x,π,T)≤Cπ∈Rd正是上述模型的特款.
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| 关 键 词： | 机会收益 在险收益 动态投资决策 常数再调整策略 |
| 修稿时间： | 2007/11/7 0:00:00 |
Implementation and Comparison of Improving BP Neural Network Based on MATLAB |
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| ZHOU Huang-bin,ZHOU Yong-hu,ZHU Li-juan.Implementation and Comparison of Improving BP Neural Network Based on MATLAB[J].Journal of Hunan Agricultural University,2008(1):28-31. |
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| Authors: | ZHOU Huang-bin ZHOU Yong-hu ZHU Li-juan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Earning-at-Chance(EaC) Earmomg-at-Risk(EaR) dynamic investment strategy constant rebalance strategy |
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