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[目的]研究我国农产品价格与居民消费价格指数(CPI)的动态影响关系,为合理调控农产品价格和促进市场经济稳定发展提供依据.[方法]基于2010年1月—2019年5月的CPI及粳稻、玉米和大豆3种农产品市场价格指数,构建SVAR模型,采用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数、方差分解方法,探究农产品价格指数与CPI的内在关系.[结果]描述性统计结果表明,农产品价格方差由大到小依次是玉米(9.274)、粳稻(7.328)、大豆(4.252),说明玉米价格波动最大,其次是粳稻价格,大豆价格较稳定.相关性分析结果表明,CPI分别受粳稻价格指数、玉米价格指数和大豆价格指数显著性正影响(P<0.01),相关系数分别为0.747、0.546和0.681.粳稻、玉米和大豆的价格指数与CPI均存在Granger因果关系和长期协整关系.粳稻、玉米和大豆的价格指数对CPI的长期影响系数分别为-0.192、0.069和-0.125,调整速度分别为-0.202、0.003和-0.258,短期影响系数分别为-0.100、0.004和-0.010,表明农产品价格与CPI偏离长期均衡状态时,通过误差修正作用进行有效调整.由脉冲响应函数结果可知,粳稻价格指数和大豆价格指数受外部冲击给CPI短期内带来正影响,玉米价格指数受外部冲击给CPI短期内带来负影响;方差分解结果表明,玉米价格指数对CPI波动产生正向的长期均衡作用,而粳稻价格指数和大豆价格指数对CPI产生负的长期均衡影响,但效果并不显著.[建议]生产者应以建设农业现代化为导向,对农产品进行系统的科学管制,打造产业化、规模化、数字化农业;政府应参与宏观调控农业贸易中的价格波动,制定战略性生产规划,提高定价水平、市场资源配置和整合能力. 相似文献
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为了对活猪价格、玉米价格和豆粕价格的短期动态关系与长期均衡关系进行研究,在对活猪价格、玉米价格和豆粕价格关系分析的基础上,选取1994年6月至2014年3月我国活猪价格、豆粕价格和玉米价格的月度数据,利用ARDL-ECM模型对它们的短期动态关系与长期均衡关系进行检验。结果表明,玉米价格和豆粕价格对活猪价格具有显著影响,且长期影响大于短期影响。提出价格补贴政策、农产品信息发布平台的建设和降低生产成本等相关方法及政策建议。 相似文献
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[目的]分析人民币汇率变动与农产品期货间的相关性,为政府完善汇率机制、改善农产品进出口结构提供参考.[方法]以大豆、玉米期货为研究样本,基于DCC-MVGARCH模型及Granger因果关系检验,分析人民币汇率变动与农产品期货间的动态相关性及其波动溢出效应.[结果]人民币汇率变动与玉米和大豆期货之间存在常相关性,汇率可规避农产品期货市场风险;人民币汇率与玉米期货间存在双向波动溢出效应,与大豆期货间存在单向的、非对称溢出效应,汇率变动能够影响大豆期货的波动,大豆期货波动不能引起汇率变动.[建议]引导投资者多元投资、分散风险,完善汇率传导机制、促使市场自由化建设,完善农产品流通渠道、构建纵向产业链结构,鼓励加工企业生产、拓宽农产品消费渠道,以维护农产品期货市场的稳定. 相似文献
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为了了解活鸡价格和饲料价格的短期动态关系和长期均衡关系,在对活鸡价格与饲料价格关系分析的基础上,采集2010 年1 月—2014 年3 月中国活鸡、玉米以及豆粕市场定价的月度数据,利用ARDL-ECM模型对它们的短期动态关系与长期均衡关系展开了评定以及测验。研究结果表明,玉米的市场定价以及豆粕的市场定价对活鸡市场定价均存在一定程度的正向促进作用,并且其能够发挥的长期的影响效应均远远超过短期的影响效应,玉米市场定价对活鸡市场定价的长期以及短期影响效应均极大程度的高于豆粕市场定价对活鸡市场定价的长期和短期影响效应。政府可以通过这一结论,及时做出反应和调整,通过调控和监管,稳定市场的玉米、豆粕、活鸡定价。 相似文献
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基于2004年9月—2016年11月我国经济政策不确定性指数和大豆、小麦、玉米期货价格指数,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析经济政策不确定性对我国主要粮食期货价格波动的影响。研究发现:我国粮食期货价格受到经济政策不确定性的冲击,但不同品种间存在明显差异;2008年金融危机、2011年后危机时代及2015年股票灾难三个时期的经济政策不确定性对粮食期货价格呈现正负交替的冲击态势,冲击响应速度快,持续时间长,影响在12期后仍然存在。 相似文献
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借助改进的蛛网模型,分析了临时收储政策退出对我国玉米期货和现货市场价格发现功能的影响机理;并综合运用滚动协整、VECM、BEKK-GARCH与IS模型,系统探究了2009—2019年我国临储政策及其改革对玉米期货和现货市场价格发现功能的影响。研究发现:1)我国玉米期货和现货价格存在相互引导关系。2)BEKKGARCH模型表明,我国玉米现货价格和期货价格之间存在单向波动溢出效应,临储政策的退出使期货和现货价格的关系更为密切。3)IS模型进一步揭示,临储政策削弱了我国玉米期货价格发现功能;不过随着政策退出,玉米期货市场已在价格发现过程中重获主导地位。4)从区域视角来看,临储政策退出后,全国各地区的玉米期货市场价格发现功能获得了不同程度的改善;作为政策主要实施地域,东北的玉米期货价格发现功能所获改善尤为显著。玉米临储政策市场化改革成效初显,可为后续稻谷、小麦最低收购价政策调整提供有力经验借鉴。 相似文献
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从实证的角度,采用协整检验、格兰杰检验、脉冲响应函数和敏感分析等方法,分析了我国粮食生产价格指数与农业生产资料价格指数的相互关系后发现,二者存在显著的正相关性,它们之间仅存在单向的因果关系,即农资价格对粮食价格有明显的导向和拉动作用。粮食生产价格指数与农业生产资料价格指数存在长期稳定的均衡关系,长期内农资价格指数对粮食价格指数影响很大,而从短期来看,粮食价格的波动对农资价格的波动影响有一定的时滞性,且影响程度小于农资价格对粮价的影响。最后,基于上述结论提出了相关政策建议。 相似文献
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《世界农业》2017,(7)
文章选取2009年1月至2017年2月的中国月度数据,考虑到变量间关系可能存在结构突变,从非线性角度构建MSVAR-Full BEKK-GARCH模型对中国玉米现货价格、期货价格和投资者情绪间的均值溢出和波动溢出效应进行了实证检验。研究发现:(1)中国玉米现货价格、期货价格和投资者情绪间存在显著的非线性关系;(2)存在玉米现货价格和期货价格、玉米现货价格和投资者情绪间的双向以及玉米期货价格对投资者情绪的单向均值溢出效应;(3)玉米现货价格、期货价格和投资者情绪自身均具有显著的波动集聚性,且变量间存在两两双向波动溢出效应。最后,根据本文结论就稳定玉米价格提出了相关对策和建议。 相似文献
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运用Bai-Perron检验对中美大豆期货市场价格的结构突变现象进行了检验,进一步分阶段利用协整检验、Granger因果检验和脉冲响应函数方法,分析了中美大豆期货市场价格变动关系的结构突变特征及其影响因素。结果表明:1)整体上,中美大豆期货市场价格存在着长期的协整关系,美国大豆期货价格对中国大豆期货价格具有引导作用;2)中美大豆期货市场价格发生了5次结构突变,在部分结构突变点前后,两市场的价格联动关系发生改变;3)全球性的经济危机、国际油价的剧烈波动和市场调控政策的变化等重大事件会影响中美大豆期货市场的价格关系。 相似文献
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为探索能源市场与玉米市场间的价格溢出机制,利用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型,对国际原油与国际玉米、国内玉米3个市场彼此间的价格溢出效应进行研究。研究发现:从均值层面来看,国际原油价格与国际、国内玉米价格彼此间存在显著的协整关系,其中国际原油价格与国际玉米价格之间具有很强的双向均值溢出,而后者对国内玉米价格的引导作用略强于前者;从方差层面来看,任意二者间呈现出双向的波动溢出,而效应强弱及类型不尽相同。其中国际原油价格与国际玉米价格之间的波动溢出效应最强,而国内玉米价格受国际原油价格的溢出效应显著弱于源自国际玉米价格的效应。在效应类型方面,除国内、外玉米市场对国际原油市场仅表现出ARCH型,其余两两之间的波动溢出效应兼具ARCH与GARCH型特征。 相似文献
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基于向量自回归和多变量BEKK模型,就贸易干预政策、临时收储政策和目标价格改革政策对世界玉米价格与中国玉米价格的传导关系进行了研究。结果表明:(1)中国东北主产区玉米价格与世界玉米价格不存在协整关系;东北产区玉米价格受自身ARCH型波动溢出效应和GARCH型波动溢出效应的影响较大;(2)在贸易政策干预前、贸易政策干预和目标价格改革阶段,世界玉米价格对东北产区玉米价格存在比较显著的单向均值溢出效应;在临时收储政策阶段,世界玉米价格对东北产区玉米价格影响不显著。在实施进口配额制度的情况下,临时收集政策的实施进一步加剧了中国东北玉米市场价格与世界玉米市场的不协调,破坏了世界较低的玉米价格向中国市场的传导。 相似文献
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本文基于1995年1月至2018年7月中国主要粮食和畜产品进出口贸易数据及美国贸易政策不确定性指数,借助带有随机波动性的TVP-VAR模型,系统考察了美国贸易政策不确定性对中国农产品贸易的影响,并测度了特朗普贸易政策的冲击作用。研究结果表明:美国贸易政策不确定性对中国农产品进出口贸易具有显著时变影响,不同时期美国贸易政策不确定性对中国农产品贸易的冲击作用不同;美国贸易政策不确定性对中国不同农产品贸易的影响存在差异性,粮食贸易所受影响比畜产品更大,大豆进口所受冲击最大,畜产品中猪肉进口所受影响更大。中国农产品贸易具有明显的"特朗普效应",特朗普政府奉行的贸易保护主义政策对中国农产品进口冲击的负面作用明显,稻谷、小麦、大豆负面作用最大,对中国农产品出口则呈现出较为明显的积极影响;特朗普赢得美国大选、特朗普执政并宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、特朗普政府开始实施系列贸易保护主义政策等事件对中国农产品进口冲击基本呈明显负影响,且冲击持续时间在1年以上。 相似文献
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近年来,随着农产品价格与金融市场的关联性愈来愈强,农产品价格波动的不确定性大大加剧。本研究选取农产品批发价格200指数与农产品价格波动相关的国内总需求、货币市场、股票市场、房地产市场四类金融因素进行横向传导机制分析。通过协整检验和分布滞后模型对2017年至2021年2月的月度数据分析发现：农产品批发价格与国内市场需求、货币市场、股票市场、房地产市场存在长期均衡关系;国内市场需求、货币市场、房地产市场的波动可以传递到国内农产品价格,但没有表现出时滞性。最后,从国内货币供给量、期货市场等方面提出了应对农产品价格波动的政策建议。 相似文献
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[目的]实证分析贸易成本对我国粮食进口需求函数短期及长期的影响,从贸易成本角度为我国粮食安全、粮食生产及粮食对外贸易等提供理论借鉴.[方法]在马歇尔需求函数的基础上加入贸易成本因素,构建我国粮食进口需求函数,并基于1993~2015年粮食进口数据,对传统进口需求函数和加入贸易成本变量的进口需求函数进行实证分析.[结果]我国粮食进口需求对收入、相对价格和贸易成本均具有长期和短期协整关系.从长期来看,贸易成本对我国大豆进口需求的影响变化较大,而对小麦、玉米和大米的进口需求影响较小;从短期来看,贸易成本对我国各类粮食进口需求的影响程度较大,尤其是对玉米和大豆的进口需求影响尤为显著.[建议]处理好粮食进口与国家粮食安全的关系;降低粮食生产成本,更好地满足国内粮食需求;实施粮食进口多元化策略,分散粮食进口集中度;降低贸易成本,更好地利用国际粮食市场,以满足国内粮食供需缺口. 相似文献
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《河南农业大学学报》2016,(6)
选取2009-11-02—2016-06-30人民币兑美元汇率、人民币兑欧元汇率、上证综合指数、农业板块指数和期货市场指数等数据,运用协整检验、格兰杰因果关系检验以及VAR-BEKK模型,对2008年金融危机后人民币汇率市场和农业股票市场和农产品期货市场之间的互动关系进行实证研究。实证分析发现,人民币汇率市场与农业股票市场和农产品期货市场之间均存在长期均衡的协整关系;汇率与农业股票和期货市场之间存在单向格兰杰因果关系;农业股票市场和期货市场与汇率市场之间存在双向波动溢出效应。 相似文献
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<正> 1 加入WTO对农业和农村经济产生的影响 1.1 对农产品的生产产生一定程度的影响。加入WTO后,国际上质优价廉的农产品将大幅度冲击我国市场。我国是世界上农产品消耗人国,且在价格和质量上,某些国外农产品(如:玉米、小麦、大豆等)存在较大的优势,势必对我国玉米、大豆的主产区域造成一定程度的影响。我国主 相似文献
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本文围绕国际原油、国际燃料乙醇以及国内玉米这三个市场，一方面理论分析了多元市场间的价格溢出机制，另一方面实证检验了国内玉米市场和国际能源市场间的价格溢出效应，以此考察国内玉米市场的外部能源价格波动风险敞口。研究发现：国际能源市场和国内玉米市场间存在显著的价格相关区制转移变化特性；国际原油市场和国内玉米市场之间存在价格波动的双向溢出效应，且前者对后者的影响相对更大；国际燃料乙醇市场对国内玉米市场存在单向性价格溢出效应；滞后1期国际能源市场价格波动对国内玉米市场价格的影响存在增强趋势。对此，增强国内粮食供给，限定农业生产能源价格，推动非粮生物质能源的发展，将有助于缓解国际能源市场价格波动对国内粮食市场的价格冲击。 相似文献
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为研究鸡蛋期现货市场关系,利用2013年11月-2017年6月国内鸡蛋期现货市场日度价格数据,通过BEKK-GARCH模型和DCC-MGARCH模型深入剖析了我国鸡蛋期现货市场间溢出效应和动态关联性。结果表明,从鸡蛋期现货市场间溢出效应来看,2市场间存在显著的均值溢出效应,相互之间存在较为显著的价格引导关系,且期货市场对现货市场的价格引导关系更为显著,说明当前我国鸡蛋期货市场对现货市场具有较好的价格发现功能;除此之外,鸡蛋期现货市场间还存在显著的双向波动溢出效应;从鸡蛋期现货市场的动态关联性来看,2市场间的相关关系具有明显的时变特征,且整体表现为正相关。 相似文献